Boas k55 .
A resposta à tua questão é um pouco relativa. Sacar pelo Browser ou sacar pelo um programa "AutoDownloader" vai dar ao mesmo (em termos de "melhor maneira"). A única diferença que possa existir é em termos de conveniência.
Imagina que queres sacar um Filme que tem 4 links, ou seja, dividido em 4 partes. Se, durante o Download inteiro estiveres no computador, podes utilizar o Browser ou o programa pois a velocidade de Download não modifica. Agora, caso acordes de manhã, queres meter a sacar e depois vais para a escola, ficando ausente do computador 6/8h. Aí, em termos de conveniência, é mais útil um programa AutoDownloader, pois terá listado os Links para Download, sendo que quando um Download acabar o outro irá começar sem necessitares de estar presente para "dar a ordem".
Espero que o meu comentário tenha-te ajudado. Um abraço.
DiogoGon